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關鍵詞：spearman秩(zhi)相關檢驗 arimax模型 pearson相關系數 copula模型 kendall秩(zhi) 

摘要：近年來隨(sui)著股票(piao)市場持續(xu)壯大,股票(piao)的(de)(de)(de)(de)價(jia)格(ge)為眾多(duo)研究者所關(guan)注,而我國(guo)股票(piao)價(jia)格(ge)與人(ren)民(min)(min)幣(bi)(bi)匯(hui)(hui)率(lv)之(zhi)間(jian)(jian)有著千絲萬縷(lv)的(de)(de)(de)(de)關(guan)系。以(yi)2000年1月到2019年2月的(de)(de)(de)(de)上海證(zheng)券綜合指(zhi)數(shu)(000001)及人(ren)民(min)(min)幣(bi)(bi)對美(mei)元匯(hui)(hui)率(lv)月度數(shu)據為研究對象,基(ji)于序列間(jian)(jian)相(xiang)關(guan)性檢(jian)(jian)(jian)驗(yan)、Copula模(mo)(mo)型(xing)、ARIMA模(mo)(mo)型(xing)、ARIMAX模(mo)(mo)型(xing)為理論依(yi)據,利(li)用R語言編程,經過數(shu)據整理、平穩性檢(jian)(jian)(jian)驗(yan)、模(mo)(mo)型(xing)識別、最(zui)優(you)模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)(de)選擇、模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)(de)檢(jian)(jian)(jian)驗(yan)預(yu)測(ce)(ce)等步驟對模(mo)(mo)型(xing)進行擬(ni)合。通過Spearman秩相(xiang)關(guan)檢(jian)(jian)(jian)驗(yan)和Kendall秩相(xiang)關(guan)檢(jian)(jian)(jian)驗(yan)證(zheng)實了人(ren)民(min)(min)幣(bi)(bi)匯(hui)(hui)率(lv)的(de)(de)(de)(de)波動(dong)影響股票(piao)價(jia)格(ge)的(de)(de)(de)(de)波動(dong),且ARIMAX模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)(de)擬(ni)合、預(yu)測(ce)(ce)效(xiao)(xiao)果(guo)均優(you)于ARIMA模(mo)(mo)型(xing)的(de)(de)(de)(de)擬(ni)合、預(yu)測(ce)(ce)效(xiao)(xiao)果(guo)。據此(ci)得出結(jie)論,人(ren)民(min)(min)幣(bi)(bi)匯(hui)(hui)率(lv)與股票(piao)價(jia)格(ge)之(zhi)間(jian)(jian)存在聯動(dong)性。

山西財經大學學報雜志要求:

{1}正文(wen)應(ying)條理清(qing)晰，層次分明(ming)。文(wen)中插圖(tu)(tu)應(ying)比例適(shi)當、清(qing)楚美(mei)觀，標(biao)明(ming)圖(tu)(tu)序與圖(tu)(tu)題；表格應(ying)結構(gou)簡潔，盡量采用(yong)“三線(xian)表”，必要時可添加輔助線(xian)，要有(you)表序與表題。

{2}來(lai)稿一經錄用，版權即(ji)由作者轉讓給本刊。

{3}文題：盡(jin)量不超過20個(ge)字（不含副標(biao)題，副標(biao)題也不宜過長）。

{4}坐標(biao)圖中必須標(biao)注縱、橫(heng)坐標(biao)名稱以及國際單位。

{5}注釋(shi)一(yi)般(ban)是對正文中(zhong)某一(yi)特定內容(rong)的進一(yi)步解(jie)釋(shi)或(huo)補充說明(ming)，文中(zhong)序號用數字加圓括號、以上標格(ge)式(shi)標注。

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